GIL's LAB

이번 포스팅에서는 pandas_datareader를 이용하여 미국 주식 데이터를 수집하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 패키지는 다양한 금융 데이터를 손쉽게 수집할 수 있도록 하는 패키지입니다. 패키지 설치 pandas-datareader는 pip을 이용해 다음과 같이 설치할 수 있습니다. pip install pandas-datareader 나스닥 종목 불러오기 나스닥 종목은 pandas_datareade.nasdaq_trader의 get_nasdaq_symbols 함수를 이용하여 구할 수 있습니다. from pandas_datareader.nasdaq_trader import get_nasdaq_symbols nasdaq_list = get_nasdaq_symbols() nasdaq_list.hea..

안녕하세요. 이번 포스팅에서는 대표적인 캘린더 효과 중 하나인 요일 효과를 검증해보겠습니다. 요일 효과 요일 효과 혹은 주말 효과란 월요일의 주가가 낮고 금요일의 주가가 높은 현상을 말합니다. 이러한 현상은 주말동안 발생했던 부정적인 내용의 소식이 월요일 주가에 영향을 끼치기 때문이라고 알려져있습니다. 그래서 월요일에 매수해서 금요일에 매도하기만 하면 잃지는 않는다는 속설까지 생겼고, 또 관련 기사도 많습니다 (아래 기사 참고) https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/19/2015081904159.html 대상 종목 실험에 사용할 주가 데이터는 2016년 1월 1일 이전에 코스피와 코스닥에 상장된 모든 기업의 2016년 1월 1일부터 2021년 1월 1일..

안녕하세요. 이번 포스팅에서는 상승 반전형 단일 캔들 패턴이 발생한 다음 날 매수하여 n (n = 10, 20, 60) 영업일 동안 보유했다가 매도했을 때의 수익률을 비교해보겠습니다. 대상 캔들 패턴 여기서 실험하고자 하는 캔들 패턴은 망치형, 역망치형, 잠자리형 세 가지 패턴입니다. 망치형 매수 신호 패턴으로, 다음 그림과 같이 캔들 몸통 아래에만 꼬리가 생기는 패턴을 말합니다. 규칙 양봉 생성: 당일 종가 > 당일 시가 고가와 종가가 같음: 당일 고가 == 당일 종가. 파라미터 꼬리 길이: (당일 시가 - 당일 저가) / 당일 저가 * 100 몸통 길이: (당일 종가 - 당일 시가) / 당일 시가 * 100 역망치형 대표적인 매수 신호 패턴으로, 다음 그림과 같이 캔들 몸통 위에만 꼬리가 생기는 패턴..

개요 이번 실험에서는 캔들 패턴을 분석하여 현재 시장에서 매수와 매도 세력 중 어느 세력이 더 강한지를 판단하여 투자하는 전략을 검증해보겠습니다. 굉장히 많은 종류의 캔들 패턴이 있지만, 상승장악형, 하락장악형, 적삼병, 흑삼병, 샛별형이라는 다섯 개의 캔들 패턴을 검증하고, 이번 실험에서는 상승장악형과 하락장악형만 검증해보겠습니다. 구체적으로 각 패턴이 등장했는지 여부를 확인하고, 등장일의 주가와 5, 20, 60, 120 영업일 이후 주가를 비교해보겠습니다. 데이터 준비 이번 실험에는 주가 데이터만 필요합니다. FinanceDataReader를 이용하여 2011년부터 2021년까지의 전 종목의 주가 데이터를 수집했습니다. 주가 데이터를 올리려고 했더니 파일 크기 제한이 있네요. 이제 데이터를 불러옵니..