GIL's LAB

개요 이번 실험에서는 모든 코스피 종목에 대해, 이전 종가를 가지고 미래 종가를 예측했을 때의 오차를 측정한다. 애초에 좋은 결과를 기대하는 실험이 아니기에 오히려 더 기대된다. 준비물 종목별 종가 데이터 (기간: 2016년 9월 1일 ~ 2021년 8월 31일): 실험 목표 이전 종가로 미래 종가 예측이 어느정도 가능해보이는 종목을 파악한다. 종목별로 적절한 예측 모델이 무엇인지 파악한다. 종목별로 적절한 lag를 파악한다. lag는 결국 아래 그림과 같이 입력 변수를 몇 개로 할 것인지와 직결된다. 비교 대상 lag (L): {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} model (f) - 모든 하이퍼파라미터는 sklearn의 default를 사용 Linear Regressor Decis..