GIL's LAB

두 번째 실험에서는 종목 간 선후행 관계가 존재하는지를 확인하고자 한다. 가령, 한 종목의 주가가 올라가면 다른 종목의 주가가 뒤따라서 올라가는 그러한 관계를 확인하고자 한다. 그럼 실험 대상과 방법에 대해 알아보자. 실험 대상 종목: 2016년 9월 1일부터 2021년 8월 31일까지 주가 데이터가 있는 코스피 종목 (즉, 2016년 9월 1일 이전에 상장해서 현재까지 상장폐지되지 않은 종목) 구간: 2016년 9월 1일 ~ 2021년 8월 31일 (이하 전구간) / 2020년 9월 1일 ~ 2021년 8월 31일 (이하 최신구간) 실험 이해를 위한 배경 지식 시계열의 정상성 (stationarity)이란 시계열의 확률적인 성질들이 시간의 흐름에 따라 변하지 않는다는 것을 의미하며, 정상 시계열은 정상..