GIL's LAB

이 블로그에서 작성했던 내용을 발전시켜서 작성한 책이 출간됐습니다. 파이썬 기초부터 금융 데이터 분석, 퀀트 투자 전략 검증 방법까지 정리한 책입니다. 손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬: 파이썬을 활용한 금융 데이터 분석과 퀀트 투자 전략 검증 책은 여기에서 구매할 수 있습니다!

개요 이번 실험에서는 낙폭이 심했던 주가는 다시 평균 수준으로 돌아온다는 전략인 평균 회귀 전략을 검증해보겠습니다. 이 그림에서 보듯이, 이 전략은 현 시점을 기준으로 n1 영업일 이전을 과거 시점, n2 영업일 이후를 미래 시점이라 했을 때, n1일 영업일동안 최대 m1(%) 하락한 주가는 n2일 영업일동안 최대 m2(%) 상승할 것이라는 가정에 기반한 전략입니다. 여기서 과거 시점과 미래 시점의 주가를 그대로 사용하는 것이 아니라, 그 기간 내에 최댓값을 사용하는 것에 주목해야 합니다. 다시 말해, 과거에 m1만큼 크게 하락했으면 비슷한 기간 내에 m1과 비슷한 수준으로 다시 오를 것이라 가정하는 것이고 만족할만큼 주가가 회복되면 바로 매도하는 것입니다. 데이터 준비 및 환경 설정 길이가 300이상인..